martedì 23 ottobre 2012

NUCLEAR  DAY


ROMA
Piazza di Spagna
20 Ottobre 2012

















domenica 14 ottobre 2012

First Nuclear Day



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Sabato     20 Ottobre 2012 a Roma


Piazza di Spagna


dalle ore 10:00 alle ore 17:00 aaaa



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si terrà l'iniziativa culturale intitolata
"Nuclear Day"
a cura dell'associazione "Atomi per la Pace",
in cui si diffonderà materiale informativo in merito alla tematica dell'energia elettronucleare.
Si prevede anche l'esposizione di poster tematici
e l'incontro con esperti qualificati del settore,
disponibili al dialogo col pubblico interessato.
L'evento è autofinanziato;
gli esperti offriranno le proprie prestazioni
a titolo completamente gratuito.
Scopo della manifestazione è quello di informare il pubblico
sulla tematica della produzione elettronucleare di energia
in maniera obiettiva e con rigore scientifico.

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mercoledì 10 ottobre 2012

.Prosciugamento delle fonti.

.Origine della crisi del 2007.
dovuta ai CDS
Credit Default Swap 
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Caro Eugenio,
Chiedo la cortesia d'inviarmi la fotografia, o la slide, dei secchi che alimentavano a cascata tutti gli altri sottostanti e che diedero origine, grazie all'abolizione voluta da Clinton della glass- steagall act 1933 e del finanziamento delle prime case, sempre voluta da Clinton, per diminuire la pressione sociale, quindi politica, delle comunità afro-ispaniche che è come l'immagine seguente però capovolta.

Per gentile concessione di
Eugenio Benetazzo

Il riempimento dei primi secchi in altgo rappresentano
i pagamenti dei mutui contratti dagli afro-ispanici.






Venendo a mancare i versamenti delle rate dei mutui prima-casa
si è disseccata la fonte che alimentava tutto il sistema;
da qui lo sconquasso finanziario dell'anno 2007
e che continua a trascinarsi
e non si sa quando potrà finire.

L'analisi del prof. ing. dr. Roberto Vacca dice che durerà a lungo.
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l'ing. Roberto Vacca,
comunica:
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Allego mia analisi del grosso imbroglio perpetrato a Londra da banchieri
inglesi (soprattutto Barclays) per lucrare guadagni su derivati relativi a
tassi interesse.
Pare abbiano fatto fuori 70 miliardi di dollari -- i ns ladri regionali
hanno fregato molto di meno: di loro parliamo molto. Invece degli imbroglioni
londinesi da luglio non se ne parla quasi più ---- m

a a settembre il
Commons Treasury Committee britannico dichiarava che già dal 2010 loro
avevano avvisato che non era bene nominare R. Diamond amministratore
delegato di Barclays perché già allora (con altri) manipolava i tassi.
Il volume dei derivati IRD manipolato dai banchieri UK
ammontava a 300.000 miliardi di $ - cifra ardua da immaginare ------su un
circolante totale di 518.000 miliardi di $: ancora più ardua da immaginare.
Credo che la crisi non finirà presto.
teniamoci forte
best
roberto

City di Londra – appropriazione indebita, aggiotaggio?
di Roberto Vacca

Nel delizioso film The Ladykillers (1955) (mal tradotto come “La Signora Omicidi”), Alec Guinness e Peter Sellers organizzano una rapina in banca. Sono pensionanti a casa di una vecchietta e si fanno passare per musicisti. Incontrano inciampi di ogni tipo e non si possono godere il grosso malloppo in banconote. Lo danno alla vecchietta che si stupisce. La tranquillizzano: “Sa che in banca girano milioni di pagamenti. Spesso su ciascuno avanzano alcuni penny che non servono a nessuno. Si sommano e costituiscono una bella somma di cui non si sa che cosa fare. La diamo a lei: sono solo tanti centesimini messi insieme.”
Devono aver meditato questa storia parecchi banchieri inglesi che, a forza di penny, hanno fatto fuori molti miliardi. Se ne è parlato poco, specie in Italia, ove sentiamo frequenti, orride notizie di concussioni e appropriazioni indebite (da parte di pubblici ufficiali) e aggiotaggi commessi da finanzieri, [L’aggiotaggio è il reato di chi specula su variazioni del prezzo di titoli o merci, valendosi di informazioni riservate o divulgando notizie false.]
Faccendieri o cassieri di partiti si sarebbero appropriati di decine o centinaia di milioni di euro. Non ho trovato una stima dell’ammontare totale di queste ruberie. Azzardo a valutarle in alcuni miliardi di Euro. La Corte dei Conti ha valutato che, se non ci fosse stata evasione fiscale, il debito pubblico sarebbe ora il 76% del PIL invece del 120%. Ammonterebbe a 1200 miliardi di euro (G€) invece che a 1880 G€. Questi 680 miliardi e quelli rubati gridano vendetta. Però reati gravi sono stati commessi dai grossi banchieri inglesi cui accennavo sopra. Avevo previsto “manovre pilotate da speculatori” nel mio libro su come salvare il prossimo decennio nel Gennaio 2011: riporto in calce il mio articolo del Maggio scorso in cui ne cito passi rilevanti e racconto cosa siano gli IRD, Interest Rate Derivatives. Ecco la storia.
Il LIBOR (London InterBank Offered Rate) viene fissato dalla BBA (British Bankers Association) in base a dati forniti da 18 banche inglesi. Si escludono i 4 valori più alti e i 4 valori più bassi e si calcola il tasso medio sui 10 restanti. Il valore di questo tasso medio determina fra i vari derivati (IRD) che hanno per sottostante tassi di interesse quali salgono di valore e quali scendono. Il circolante di questi IRD a fine Settembre 2012 era salito a 518.000 miliardi di dollari (T$). Di questi pare che 300.000 miliardi di dollari siano influenzati proprio dalle decisioni della BBA sul LIBOR. Se i banchieri che fissano il LIBOR intanto speculano su quel tasso, sanno in anticipo quello che fisseranno in avvenire. Quindi scommettono sul sicuro e incassano profitti indebiti percentualmente piccoli, ma proporzionali alle gigantesche somme totali citate.
Nel Luglio 2012 il Financial Times scriveva che i banchieri avevano manipolato il LIBOR e la Federal Reserve Bank USA li accusava di collusione e menzogna. La banca accusata di essere responsabile delle più forti manipolazioni era la Barclay’s. Ai primi di Luglio 2012, Marcus Agius, il presidente della banca, dava le dimissioni. Doveva tornare al suo posto due giorni dopo per occuparsi di trovare un successore all’amministratore delegato Bob Diamond, dimissionario in seguito alle accuse di essere il maggiore responsabile elle manipolazioni, sebbene fosse molto stimato per aver innalzato turnover e profitti della banca. Anche J. del Missier, direttore generale di Barclay’s, dava le dimissioni in conseguenza dello scandalo. Diamond dichiarava di rinunciare al suo bonus annuale, ma si veniva a sapere che dal 2007 al 2011 aveva incassato 186 milioni di dollari fra stupendi e premi. Dopo le dimissioni, Diamond si ritirava dal comitato organizzatore di una cena per finanziare (25.000 dollari a piatto) la campagna di Mitt Romney
Barclay’s veniva multata dalla Financial Service Authority britannica e dal Department of Justice americano per 453 milioni di dollari per le manipolazioni effettuate. Non è chiaro l’ammontare del ricavato dalle manipolazioni perpetrate da Barclays ed altri. Se ne trovano in rete valutazioni molto diverse fra loro Jamie Doward (The Observer del 30/6/2012) riporta la cifra di 45 miliardi di sterline equivalenti a 70 miliardi di dollari. In questo caso la multa citata ne rappresenterebbe solo i 2/3 dell’uno per cento. La punizione e le dimissioni del top management di Barclays sembrano nettamente inadeguate.
Curiosamente da oltre due mesi dello scandalo non si parla e non si scrive più. Il 19 settembre il Commons Treasury Committee britannico sottolineava che già il 15 settembre 2010 aveva espresso ufficialmente la propria opinione che Bob Diamond fosse inaccettabile alla guida della Barclays proprio perché implicato nelle manipolazioni sul LIBOR.
Temo che le cifre che ho citato siano incerte: non sono il risultato di una inchiesta, ma soltanto stime. Sembrano nettamente più grosse di quelle dei scandali italiani. Quei banchieri britannici (li immaginiamo con bombetta e ombrello?) non avevano pensato male di prelevare centesimini: 70 miliardi su 300.000 fanno solo un terzo dell’uno per mille. Gli è andata anche bene per qualche anno. Poi, almeno alcuni, sono stati smascherati – e trattati con indulgenza eccessiva. Quis custodiet custodes?

* * *

Derivati di Damocle – 13 Maggio 2012
I giornali di oggi titolano tragicamente “Boom dei derivati valgono 14 volte le Borse”. È vero: il problema esiste, ma il rischio era ben noto. Lo avevo spiegato oltre un anno fa nel mio libri SALVARE IL PROSSIMO DECENNIO (Garzanti, 2011). Ne riporto qui una pagina in cui scrivevo che alla fine del 2010 il livello degli IRD era 450 trilioni di $ = 32 volte il PIL degli USA. Non ci dovrebbe stupire che dopo un anno e ½ sia cresciuto a 504 T$ (36 volte il PIL degli USA. Dovremmo stupirci che le regole severe sul funzionamento delle banche non siano state ancora imposte.
Estratto dal Capitolo 8 di “Salvare il Prossimo Decennio”, di R. Vacca
“Sorge il dubbio se gli esperti esistano davvero in economia. Tranne rare voci (come quella di N. Roubini), nessuno previde la crisi economica del 2008 e nemmeno suggerì come evitarla. A posteriori, le cause sono state: rilassamento di regole e controlli USA su banche e istituti finanziari. Sono stati emessi titoli estremamente speculativi supportati da garanzie immaginarie e bilanci falsi per giustificare bonus ridicolmente alti dei vertici manageriali. La struttura dei derivati spesso è instabile, o perversa. Nel mio “Patatrac – la crisi: Perché? Fino a quando?” (Garzanti 2009) definisco i derivati e ne spiego i meccanismi. Nello stesso testo indico il livello altissimo del circolante dei Credit Default Swaps: (55 T$ = quattro volte il PIL USA) che, insieme a perdite, frodi, crediti irrecuperabili etc., mostrava che la crisi sarà lunga. Ricordavo quanto sia implausibile che l’andamento di titoli basati su mutui contratti da squattrinati, produca lauti utili incassati da ricconi. Ora il livello dei CDS è diminuito.
Cresce smisuratamente il volume dei derivati basati sui tassi di interesse (Interest Rates Derivatives - IRD) – vedi tabella seguente.

Anno..............IRD in T$.......................CDS in T$

2001.....................69,2.............................0,9
2002...................101,3.............................2,2
2003...................142,3.............................3,8
2004...................183,6.............................8,4
2005...................213,2...........................17,1
2006...................285,7...........................34,4
2007...................382,3...........................62,2
2008...................403,1...........................38,6
2009...................427..............................30,4
2010...................449..............................30

1 T$ = 1 Teradollaro (detto anche trilione di dollari) = 10^12 $
Fonte: ISDA, International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Il sottostante di un derivato basato su tassi di interesse è il diritto a pagare o a ricevere una certa somma di denaro a un dato tasso di interesse. Pare che la maggioranza (80%) tra le 500 maggiori aziende del mondo si serva di questi derivati per controllare il proprio flusso di cassa. Il volume totale degli IRD alla fine del 2009 era di 449 T$ – circa 32 volte il prodotto interno lordo USA!
In effetti questo impiego é un’assicurazione contro tassi di interesse eccessivi e consegue – talora - una riduzione dei tassi pagati. Questi strumenti vengono talora presentati come scevri da ogni rischio – ma non è così. Esistono IRD più sofisticati il cui valore è funzione non soltanto del livello corrente di un indice (come, ad esempio, il LIBOR – London InterBank Offered Rate), ma anche dei valori passati dell’indice e dei valori e andamenti passati propri, cioè dello stesso IRD. In quest’ultimo caso il titolo, o strumento, si chiama Snowball (= palla di neve) e tenderà a ripetere amplificate o attenuate le proprie vicissitudini precedenti. Esistono molte altre varianti degli IRD. Ad esempio, le clausole dette “bermudiane”, a certe date fisse, permettono all’istituto emittente o all’acquirente di interrompere il rapporto a certe condizioni prestabilite. Le strategie più convenienti per gestire un IRD possono solo essere arguite in base all’impiego di modelli matematici probabilistici: ne sono disponibili parecchi aventi caratteristiche diverse. Per orientarsi su questo terreno, occorre aver raggiunto un alto livello di professionalità. È raro che un investitore o l’amministratore di un’azienda riesca a innalzare adeguatamente le proprie competenze e a prevedere i rischi che sta correndo. I livelli dei tassi di interesse sono stabiliti da leggi nazionali e da accordi internazionali. Oltre a questi è pensabile che si possano sviluppare manovre pilotate da speculatori, data la citata enorme mole delle risorse coinvolte.”


Pongo qui per richiamare il collegamento a questa immagine che non è coerente con quanto sopra riportato


giovedì 4 ottobre 2012

Spreco dei soldi dei cittadini


Nei prossimi 20 anni gli utenti del servizio elettrico
saranno salassati per 200 G€ (miliardi di euri)
da leggi promosse da delinquenti politici
e criminali economici.

Questa fotografia
ne da conto su chi
delinque e su chi tiene il sacco


dal Messaggero Veneto
del 2 Ottobre 2012
pagina 32
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Tariffa componente A3

Si è passati da 49,08 €/MWh
del precedente trimestre

al dato fasullo
di 50,68 €/MWh per il IV trimestre (Ott.-Dic) 2012

Perché dico fasullo?

Si è passati da 13 GWp
installati fino al 31 Dicembre 2011
a 15 GWp al 1 Ottobre 2012.
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Fate un po' voi i conti!
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Questo scherzo farà sì che gli utenti del servizio elettrico pagheranno nei prossimi 20 anni
la bella cifra di 200 G€ (miliardi di euri)
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Tariffa componente A3
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Piccola  IMPORTANTE  aggiunta


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Ecco come intendono spalmare i maggiori costi delle tariffe A3.
Se avessero fatto in semplice adeguamento tecnico avrebbero dovuto portare a oltre 60 €/MWh e non dal 1 ottobre 2012 ma dal 1 Maggio 2012.
Volontà politica vuole che l'AUTHORITY (de che) soggiaccia a diktat, non AUTORIZZATI, del governo che deve essere lasciato libero di fare il gioco delle TRE CARTE.

Monti & C. sono dei TRECARTARI.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/383-12.pdf

al capitolo  di pagina 6

RITENUTO OPPORTUNO

- tenuto conto del nuovo quadro normativo in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della sua migliore prevedibilità in termini di ricaduta economica sulle tariffe, atteso che si sta completando un processo di ottimizzazione della sincronizzazione dei flussi finanziari tra Cassa e GSE, pianificare in una prospettiva di medio termine l’aggiornamento della componente tariffaria A3, con l’obbiettivo di:

a) garantire la copertura della prevista crescita degli oneri in capo al conto A3 nel corso del 2013;
b) ottenere, nel corso del medesimo anno 2013, un gettito adeguato a compensare anche il già richiamato deficit accumulato dal conto A3, formatosi prevalentemente nel periodo 2009-2011, al fine di consentire il progressivo riequilibrio dei conti di gestione istituiti presso la Cassa e di rendere più trasparente l’effettivo peso della componente A3;

- in relazione agli obiettivi sopra delineati, prevedere un percorso di adeguamento graduale del valore della componente tariffaria A3, a partire dal corrente aggiornamento e fino a fine 2013, con incrementi a cadenza trimestrale delle aliquote unitarie della medesima componente orientativamente corrispondenti ad un maggior gettito, su base annuale, di 400-450 milioni di euro, al fine di contenere al massimo l’impatto di detto percorso di adeguamento sui clienti finali;
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http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/Tabelle%20Determina%2010-12.xls

Tabella 1:
Prezzi al kWh per cliente tipo (potenza impegnata 3 kW
contratto per abitazione di residenza anagrafica, consumo pari a 2.700 kWh/anno),
escluse le imposte

Prezzo monorario €/kWh 0,168319

Prezzo fascia F1 €/kWh 0,173979

Prezzo fasce F2 e F3 €/kWh 0,165489

Prezzi calcolati sulla base dei corrispettivi aggiornati all'1 ottobre 2012
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2.1 - Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo (kWh) 2.700

"Profilo tipo (prezzo monorario)" € 454,46

"Profilo spostato su fasce non di punta
(F1=10%; F2 e F3 = 90%) € 449,11
prezzi biorari"

"Profilo spostato sulla fascia di punta
(F1=60%; F2 e F3=40%) € 460,57
prezzi biorari"

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati all'1 ottobre 2012

A questo sono da aggiungere tutti gli altri balzelli e l'IVA.
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Come si può notare la forbice sulle fasce biorarie si sta chiudendo e tutto il "famoso" risparmio propagandato due anni fa, per spingere ai consumi notturni, se ne sta andando in "vacca".
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Tutto questo bailamme con la giustificazione della riduzione della COche è una grande
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BALLA  MEDIATICA
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Fonte: http://www.longrangeweather.com/global_temperatures.htm
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